Wall Street Fysik Afsløret: Sådan Ser Du Live

{h1}

University of california, irvine professor james weatherall fortæller om, hvordan fysik og matematik spiller en rolle i forudsigelse af dagens aktiemarked.

Helt siden slutningen af ​​Anden Verdenskrig har nogle lyse sind anvendt matematik og fysik til at forudsige ændringer i aktiemarkedet. Ved at bygge på de modeller, der er udviklet af disse kvantitative analytikere - der hedder quants - åbner videnskabsmænd nye vinduer i verdens finansielle institutioner.

I aften (1. februar), University of California, Irvine, professor James Weatherall vil vi tale om denne historie og hvordan fysik og matematik spiller en rolle i forudsigelsen af ​​dagens aktiemarked. Du kan lytte til hans live webcast i aften kl. 19.00. ET på WordsSideKick.com. Hans offentlige taler finder sted i Ontario ved Perimeter Institute for Theoretical Physics.

"Den første person, der primært var uddannet fysiker til at anvende metoder fra fysik i økonomi, var sandsynligvis Louis Bachelier, der i 1900 beskrev forbindelser mellem sandsynlighederne i forbindelse med ændringer i aktiekurser og varmekvationen, der beskriver, hvordan varmen spredes eller diffunderes over tid, "fortalte weatherall WordsSideKick.com. Weatherall tilføjede, at i 1959 en anden fysiker, M.F.M. Osborne, bygget på Bacheliers idé ", der argumenterer for, at procentvise ændringer i aktiekursen er analoge med" jitters "af en partikel af pollen suspenderet i, hvad der bliver buffetet fra alle sider af mindre partikler [analogt med informationstyper relateret til en bestand] - en proces kendt som brunisk bevægelse. " [De 9 største uløste mysterier i fysik]

En matematiker ved navn Ed Thorp tilpassede senere disse ideer og startede den første såkaldte kvantitative hedgefond i 1969. Formlerne, han brugte til prisfastsættelse af midlerne, var baseret på Osbornes statistiske arbejde, sagde Weatherall.

Disse historiske ideer "udgør rygraden for meget moderne risikoanalyse" på markeder, sagde han.

Alligevel er der fortsat fremskridt inden for kvantitativ analyse. For eksempel kan fysiske systemer nå kritiske punkter, hvor en gas ikke kan kondenseres, eller når et fast stof ændrer faser i en anden tilstand af materien. Den samme idé kan anvendes på aktiemarkedet.

Fysik af såkaldte kritiske fænomener refererer til "situationer, hvor kvalitative skift i systemets opførsel forekommer som følge af langdistributionskorrelationer," siger Weatherall. "Eksempler omfatter ting som laviner, jordskælv og nogle faseovergange."

I de sidste to årtier har han sagt, at flere fysikere har hævdet, at aktiemarkedsnedbrud er en anden form for kritisk fænomen.

"Denne ide er meget vigtig, fordi det tyder på, at markedskrascher ikke bør betragtes som" forårsaget "af individuelle begivenheder, men forekommer snarere som følge af markedets store struktur på det tidspunkt," siger Weatherall.

Under hans tale vil Weatherall også påpege begrænsningerne ved at bruge fysik og matematiske modeller til at forstå et finansielt system. For en sagde han, at modeller altid er baseret på mindst nogle antagelser, og når antagelserne ikke er gyldige, fejler forudsigelserne fra modellerne også.

"Det betyder, at det er særligt vigtigt at være opmærksom på, hvad forskellige modeller antager om markedsforholdene," siger Weatherall.

Originalartikel om WordsSideKick.com.


Video Supplement: .




DA.WordsSideKick.com
All Rights Reserved!
Reproduktion Af Materialer Tilladt Kun Prostanovkoy Aktivt Link Til Webstedet DA.WordsSideKick.com

© 2005–2019 DA.WordsSideKick.com